Backtest de nos robots de trading
Prochaine mise à jour : 01.06.2024.
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Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d’un algorithme avec sa dernière version, actuellement la v7.51, sur des données du passé.
Il faut tenir compte des facteurs suivants qui biaisent les résultats :
1. L’〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d’optimiser les paramètres du robot pour maximiser ses résultats. Mais cet ajustement n’est plus valable dès que le robot commence à trader en réel.
2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d’exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests.
3. Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Les backtests détaillés ci-dessous affichent des performances exceptionnelles, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats profitables à long terme sur des comptes réels, voir la page Performance réelle.
En raison des changements rapides sur les marchés financiers, nous limitons nos backtests à une année, afin de mieux prendre en compte les conditions les plus récentes du marché.
Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !
escoDAX®
escoS&P®
escoNAS®
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Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Le trading algorithmique repose sur la capacité à prendre des décisions basées sur des données et des règles préétablies, plutôt que sur des intuitions subjectives. Kevin McPartland
