Backtests de nos bots
Prochaine mise à jour mensuelle : 01.08.2024.
Pensez à effacer les données de navigation et à actualiser la page !
Introduction
Nos bots de trading automatiques sont soumis à des backtests rigoureux, confirmant ainsi leur capacité à générer des bénéfices constants sur le long terme.
Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d’un algorithme avec sa dernière version, actuellement la v7.53, sur des données du passé.
Il faut tenir compte des facteurs suivants qui biaisent les résultats :
1. L’〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d’optimiser les paramètres du bot pour maximiser ses résultats. Mais cet ajustement devient obsolète dès que le bot commence à trader en réel. En effet, il est dès lors plus possible de modifier les paramètres.
2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d’exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests.
3. Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Les backtests détaillés ci-dessous montrent des performances exceptionnelles. Elles sont essentielles pour obtenir des résultats remarquables en trading réel, voir la page Performance réelle.
Nous limitons nos backtests à une année en raison des changements rapides sur les marchés financiers. Le but étant de mieux prendre en compte les mouvements les plus récents du marché.
Ces backtests ont été effectués avec un capital de 10’000 € et un risque de 1,5 % par transaction, équivalant à un levier de 3.
Ils ont été réalisés avec notre dernière version, la v7.53.
Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !
escoDAX®
escoS&P®
escoNAS®
escoDAX®
escoS&P®
escoNAS®
Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Le trading algorithmique repose sur la capacité à prendre des décisions basées sur des données et des règles préétablies, plutôt que sur des intuitions subjectives. Kevin McPartland
