Backtest de notre robot escoDAX™

Performance en backtest

Le graphique ci-dessous présente le comportement historique de notre système escoDAX™ avec sa configuration optimale sur 6 ans. Cette simulation illustre le comportement de la stratégie dans différents environnements de marché.

Les barres journalières permettent de visualiser la répartition des trades :
Les opérations perdantes sont limitées à environ 200 €, tandis que les trades gagnants se situent majoritairement entre 100 € et 400 €. Grâce à l’absence de take profit fixe, certains trades peuvent toutefois générer des gains plus importants lors de mouvements de marché favorables.

Configuration du robot

Capital immobilisé : 10’000 €.
RisqueParJour : 2 %.
Capital engagé : environ ~40’000 € avec les réglages actuels (=> levier ~4).

Levier et ajustement du capital

Le levier effectif évolue en fonction du capital réel du compte. Si le robot génère des bénéfices, le levier diminue progressivement car la taille des positions reste calculée sur la base du capital fixe défini dans les paramètres du robot. À l’inverse, en cas de pertes, le levier augmente.

Pour maintenir un risque et un levier stables dans le temps, il est recommandé de mettre régulièrement à jour le paramètre Capital dans la configuration du robot en fonction de l’évolution du capital effectif du compte.