Backtest de nos robots

Prochaine mise à jour : dimanche 05.05.2024,
pour la période du 01.05.23 au 30.04.24.

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Backtest sur 1 an

Introduction

En raison des fluctuations toujours plus atypiques des marchés, nous choisissons une période d’optimisation courte afin d’aligner nos robots de trading sur les conditions actuelles du marché.
Cela se traduit par de mauvaises performances lors de backtests sur des périodes prolongées.
Raison pour laquelle nous limitons nos simulations à une période d’un an, plus représentative.

Grâce à de nombreux tests effectués, nous pouvons confirmer qu’allonger la période d’optimisation ne donne pas des résultats concluants, que ce soit en backtest ou en situation réelle ; en dépit de l’opinion répandue.

Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d'un algorithme avec sa dernière version, actuellement la v7.50, sur les données du passé.

Néanmoins, il est important de considérer les 2 facteurs suivants qui faussent les résultats :
1. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot pour maximiser les résultats. Mais cette optimisation n'est plus possible, dès que le robot commence à trader en réel.
2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests.

Par ailleurs, les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

Les backtests ont été réalisés sur un capital de 10’000 €,
avec notre dernière version, soit la v7.50.

Le robot est configuré de façon à prendre un risque de 1.5 % par trade.

Performances mensuelles sur 1 an, du 01.04.2023 au 31.03.2024
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés :
〉DAX    〉NAS ◊  〉S&P

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !

escoDAX®

escoS&P®

escoNAS®

Performances mensuelles sur 1 an, du 01.04.2023 au 31.03.2024
En second, les backtests AVEC réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés : 〉DAX  ◊  〉NAS  ◊  〉S&P

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !

escoDAX®

escoS&P®

escoNAS®

Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.

Le trading algorithmique repose sur la capacité à prendre des décisions basées sur des données et des règles préétablies, plutôt que sur des intuitions subjectives. Kevin McPartland

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