Plan d’investissement

1. Répartition du capital entre les robots escoDAX et escoNAS

• Option A : répartition 50 % / 50 %.

5’000 € sur escoDAX et 5’000 € sur escoNAS.
Cela vous permet de diversifier votre exposition entre un indice européen (Dax) et un indice américain (Nasdaq).

• Option B : surpondérer l’un des deux robots.

Si, d’après vos retours escoDAX vous semble plus régulier ou plus performant, vous pouvez, par exemple, investir 6’000 € sur escoDAX et 4’000 € sur escoNAS.

Conseil pratique : Pour un premier déploiement, beaucoup optent pour une répartition équilibrée (5k/5k) avant d’ajuster après quelques semaines ou mois d’observation.

2. Réinvestissement automatique, intérêts composés

Avant de définir le paramètre risque, il est important de savoir que le réinvestissement des gains peut être activé dès la configuration initiale. Cela signifie concrètement :

• Après chaque trade, le robot recalculera automatiquement la taille des positions en fonction des gains ou pertes réalisés.
• Ce mécanisme repose sur l’effet des intérêts composés : si la stratégie est rentable, votre capital croît plus rapidement grâce à cet effet exponentiel.
• En revanche, en cas de série de pertes, la taille des positions diminuera progressivement, limitant ainsi votre exposition au risque.

Conseil pratique : Activer cette fonctionnalité dès le début est conseillé, car elle permet à votre stratégie de s’ajuster en permanence en fonction des performances obtenues.

3. Choix du paramètre Risque, impact sur le levier

• Stop-loss fixe à 0,5 % du prix d’ouverture : c’est votre repère de base.
• Le « RisquParTrade » (ainsi nommé dans le robot) détermine le levier :
• Un risque par trade de 1 % correspond à un levier de 2 points,
• Un risque de 1.5 → levier de 3,
• Un risque de 2 → levier de 4, etc.

Quel risque pour 10’000 € ?

1. Commencer doucement : risque = 1 → levier = 2.
   • Avec 5’000 € par robot, le gain/perte unitaire sera plus modeste, mais vous limitez les risques d’un drawdown trop brutal.
2. Évoluer progressivement.
   • Si la performance et la volatilité vous satisfont, vous pourrez passer le risque de 1 à 1.5 % par trade après quelques semaines.
   • À l’inverse, si vous traversez une zone de marché turbulente, il peut être préférable de réduire le paramètre Risque pour garder un drawdown acceptable.

4. Phase de lancement, 0 à 6 mois

1. Configuration initiale.
   • Répartition 5’000/5’000 € ou 6’000/4’000 € selon vos préférences.
   • Risque par trade à 1 % = levier 2 pour commencer, afin de mesurer la volatilité réelle.
   • Activation des deux robots.
2. Suivi régulier (chaque semaine ou chaque mois).
   • Vérifiez le drawdown, la taille des positions et les performances de chaque robot.
   • Gardez à l’esprit qu’ils peuvent parfois perdre en même temps (Dax et Nasdaq réagissant au climat global).
3. Évaluation à 3 mois.
   • Si le robot escoDAX domine nettement, vous pouvez décider de basculer un peu plus de capital vers lui.
   • Si le robot escoNAS est plus rentable ou moins corrélé, vous pouvez conserver la répartition initiale pour maintenir une bonne diversification.
4. Bilan à 6 mois.
   • Si l’ensemble du portefeuille est satisfaisant en termes de gains et de drawdown conservez la répartition ou montez d’un cran le paramètre risque par trade, par exemple de 1 % à 1,5 %, pour améliorer la rentabilité.
   • Si vous observez un drawdown trop important (20 % du capital, par exemple), envisagez une pause pour l’un ou l’autre robot ou un abaissement du levier.

5. Long terme et réinvestissement des gains

1. Réinvestissement automatique.
   • Les robots recalculent la taille de la position après chaque trade, incluant les gains/pertes réalisés.
   • Vous bénéficiez de l’effet boule de neige, « intérêts composés », si la stratégie est profitable.
2. Suivi trimestriel ou semestriel.
   • En mode long terme, un contrôle tous les 3 à 6 mois suffit souvent pour réévaluer :
     – Le ratio gain/perte,
     – Le drawdown,
     – Les conditions de marché (volatilité, corrélation).
3. Ajustement du risque.
   • Si votre capital double, vous pouvez sécuriser une partie des gains en réduisant le paramètre Risque (exemple de 1.5 à 1), afin de contenir les pertes potentielles lors d’un retournement du marché.
   • Au contraire, si vous voulez continuer d’accélérer, vous gardez un levier élevé, mais prudence : plus le capital est élevé, plus la perte en absolu peut être forte en cas de drawdown.
4. Limite de drawdown global.
   • Fixez un point de non-retour (exemple -25 %) où vous stoppez tout ou réduisez fortement la taille de vos positions, le temps d’analyser la situation.

6. Synthèse du plan

• Allocation initiale : 5’000 € sur escoDAX et 5’000 € sur escoNAS (ou 6’000/4’000 € selon vos préférences).
• Paramètre risque : Commencer à 1, soit un levier de 2, puis ajuster à la hausse ou à la baisse selon la volatilité.
• Période test 6 mois : Suivi mensuel, rééquilibrages éventuels, évaluation du drawdown.
• Passage au long terme :
  – Laissez les robots travailler, le réinvestissement des gains ayant été activé dès le départ.
  – Contrôlez de temps à autre le drawdown et le ratio gain/perte.
  – Réduisez ou augmentez le risque si nécessaire.
  – Modifiez la répartition si un robot surperforme l’autre.
• Gestion du risque : Attention aux pertes simultanées (Dax & Nasdaq) et fixez un stop global en cas de drawdown trop élevé.

7. Conclusion

Avec 10’000 €, une division du capital entre escoDAX et escoNAS permet d’obtenir un certain équilibre et une diversification entre marchés européen et américain. En optant pour un Risque modéré au départ, par exemple « Risquepartrade » = 1, c’est-à-dire un levier de 2, vous évaluez d’abord la volatilité réelle. Après quelques mois, si les performances sont satisfaisantes, vous pouvez envisager d’augmenter progressivement le risque pour booster le rendement. Le réinvestissement des gains amplifiera l’effet composés, tandis qu’un suivi régulier et un stop global en drawdown protègeront votre capital à long terme.

Drawdown

Le drawdown se définit comme la plus forte baisse du capital sur une période donnée, calculée à partir d’un sommet (pic) jusqu’au creux (valeur la plus basse) qui suit ce sommet, avant qu’un nouveau sommet éventuel ne soit atteint. C’est un indicateur clé pour évaluer le risque et la volatilité d’une stratégie, car il répond à cette question :

« Si j’avais investi au moment le plus haut (juste avant une baisse), de combien mon capital aurait-il pu chuter avant de se redresser ? »

Comment le calculer en pratique

Pour calculer le drawdown, il faut suivre l’évolution du capital trade après trade, jour après jour, ou au moins mois après mois. La formule générique est :

$$\text{Drawdown} = \frac{\text{Équity au plus haut} – \text{Équity au plus bas après ce point}}{\text{Équity au plus haut}}$$

Par exemple, si votre capital est monté jusqu’à 12’000 € (pic), puis est descendu à 10’000 € (creux) avant de remonter, votre drawdown est de (12’000 − 10’000) / 12’000 = 16,7%.

Réinvestissement / Intérêts composés

Nos robots de trading permettent de profiter de la « magie » des intérêts composés↗.
Deux graphiques qui illustrent bien l’efficacité de ce système se trouvent dans la section « Backtest 〉avec réinvestissement des gains » de la page Backtest. Notez qu’il convient de prendre ces résultats avec prudence.

Visionnez la vidéo ci-dessous !