Backtest de nos Robots de trading sur 5 ans

(Prochaine mise à jour : 01.01.2024)

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Le backtest consiste à simuler des transactions en se basant sur des données historiques.

Il est toutefois important de noter qu'il existe des différences entre les performances observées lors du backtest et celles en conditions réelles : 

1. Le 〉slippage : il y a un décalage entre le cours réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests. Cela signifie que le prix auquel un ordre est exécuté peut différer de celui auquel l'ordre a été passé.

2. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot lors du backtest pour obtenir de meilleurs résultats. Cependant, cette optimisation ne sera plus possible lorsque le robot commencera à trader en réel.

3. Les différentes versions de l'algorithme : lors du backtest, on évalue les performances sur l'ensemble de la période backtestée en se basant uniquement sur les résultats de la dernière version de l'algorithme, qui donne généralement les meilleures performances. Toutefois, en situation réelle, la performance peut-être influencée par différentes versions du robot, voir la page 〉Suivi des modifications.

Il faut donc prendre en compte ces facteurs et ne pas s'attendre à une correspondance parfaite entre les performances du backtest et celles obtenues en réel.

Le capital de départ est de 10’000 €. Notre version, v5.6, de nos robots est configurée de façon à ce qu’elle prenne un risque de 1.5 % par trade, sur l’indice du Dax ou du Nasdaq.

Performances annuelles sur 5 ans, du 01.01.2018 au 31.12.2022.
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains.
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