Backtest de nos robots sur 5 ans

Prochaine mise à jour : 01.01.2025

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Backtest sur 5 ans

Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d'un algorithme avec sa dernière version, actuellement la v7.00, sur les données historiques des indices.

Néanmoins, il est important de considérer les 2 facteurs suivants qui biaisent les résultats :

1. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot pour maximiser les résultats. Mais cette optimisation n'est plus possible, dès que le robot commence à trader en réel.

2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests. Le prix auquel un ordre est exécuté peut donc différer de celui auquel l'ordre a été passé.

Les backtests ont été réalisés sur un capital de 10’000 €,
avec notre dernière version, v7.00.

Le robot est configuré de façon à prendre un risque de 1.5 % par trade.

Performances annuelles sur 5 ans, du 01.01.2019 au 31.12.2023
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés :
〉DAX   〉NAS  ◊  S&P

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !

escoDAX®

escoS&P®

escoNAS®

Performances annuelles sur 5 ans, du 01.01.2019 au 31.12.2023
En second, les backtests AVEC réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés : 〉DAX   〉NAS   〉S&P

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escoDAX®

escoS&P®

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Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

Le trading algorithmique n’est pas une solution miracle, mais plutôt un outil puissant lorsque utilisé judicieusement. Ernie Chan

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