Backtest de nos robots sur 3 ans
(Prochaine mise à jour : 01.10.2023)
Pensez à effacer les données de navigation et à actualiser la page !
Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d'un algorithme avec sa dernière version (actuellement la v5.71) sur des données historiques.
Néanmoins, il est important de considérer les 2 facteurs suivants qui biaisent l'analyse des résultats :
1. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot pour maximiser les résultats. Mais cette optimisation ne sera plus possible, dès que le robot commencera à trader en réel.
2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests. Cela signifie que le prix auquel un ordre est exécuté peut différer de celui auquel l'ordre a été passé.
Les backtests ont été réalisés avec 10’000 € de capital.
Le robot est configuré de façon à prendre un risque de 1.5 % par trade.
escoDAX®
Évolution du capital sans réinvestissement
escoNAS®
Évolution du capital sans réinvestissement
escoDAX®
escoNAS®
Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Les algorithmes de trading sont comme des athlètes olympiques : ils sont conçus pour exécuter des tâches spécifiques avec une précision incroyable. Manoj Narang
