Backtest de nos Robots de trading sur 3 ans

(Prochaine mise à jour : 01.04.2023)

Le backtest est une simulation de trading basée sur les données du passé.
Il faut tenir compte qu’il y aura une grande différence entre les performances en backtest et en réel :

1. La cotation décale entre le cours réel et celui utilisé pour les backtests. Cet effet est connu sous le nom de 〉slippage : le cours auquel un ordre est exécuté ne correspond pas toujours au cours auquel l’ordre a été passé.
2. Même lorsque l’algorithme reste le même, le résultat de chaque mois est différent. Il suffit pour s’en convaicre de voir les graphiques ci-dessous.
3. Les 〉paramètres ont pu être 〉optimisés. Alors que cela ne sera plus le cas lorsque le robot tradera en réel.

Le capital est de 10’000 €. Notre version, v5.3, de nos robots est configurée de façon à ce qu’elle prenne un risque de 3.0 % par jour, sur l’indice du Dax ou du Nasdaq.

Performances mensuelles sur 3 ans, du 01.01.2020 au 31.12.2023.
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains.
Téléchargez les rapports détaillés : DAX | NAS

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