Backtest de nos robots sur 3 ans

Prochaine mise à jour : 01.04.2024

Pensez à effacer les données de navigation et à actualiser la page !

Backtest sur 3 ans

Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d'un algorithme avec sa dernière version, actuellement la v7.00, sur les données historiques des indices.

Néanmoins, il est important de considérer les 2 facteurs suivants qui biaisent les résultats :

1. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot pour maximiser les résultats. Mais cette optimisation n'est plus possible, dès que le robot commence à trader en réel.

2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests. Le prix auquel un ordre est exécuté peut donc différer de celui auquel l'ordre a été passé.

Les backtests ont été réalisés sur un capital de 10’000 €,
avec notre dernière version, v7.00.

Le robot est configuré de façon à prendre un risque de 1.5 % par trade.

Performances trimestrielles sur 3 ans, du 01.01.2021 au 31.12.2023
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés :
〉DAX   〉NAS   〉S&P

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !

escoDAX®

escoS&P®

escoNAS®

Performances trimestrielles sur 3 ans, du 01.01.2021 au 31.12.2023
En second, les backtests AVEC réinvestissement des gains
Téléchargez les rapports détaillés : 〉DAX   〉NAS  ◊ 〉S&P

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !

escoDAX®

escoS&P®

escoNAS®

Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

Les algorithmes de trading sont comme des athlètes olympiques : ils sont conçus pour exécuter des tâches spécifiques avec une précision incroyable. Manoj Narang

Vers la page Acheter