Backtests de nos bots
Prochaine mise à jour : 03.11.2024.
Pensez à effacer les données de navigation et à actualiser la page !
ATTENTION : Ces données seront effectives ce week-end, avec l’arrivée de nos nouvelles versions !
2024 – Dax (vous vous trouvez sur cette page !)
Retour à la page principale des backtests (avec les tableaux comparatifs) 
2024 – Nasdaq (à venir) – – – – – 2024 – S&P 500 (à venir)
Explication des backtests, soit les résultats théoriques des backtests optimisés
Les graphiques de gauche ci-dessous présentent les résultats des backtests optimisés sur les 12 derniers mois. Ces tests illustrent la performance théorique de nos robots dans des conditions idéales, en utilisant des paramètres Optimisés pour maximiser les performances.
- Interprétation : Ces résultats doivent être considérés comme indicatifs. Étant basés sur des données historiques et des optimisations spécifiques, ils ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du marché.
Explication des performances mensuelles non optimisées, soit les résultats réels
Les graphiques de droite ci-dessous affichent les performances mensuelles non optimisées obtenues par nos robots de trading, sans optimisation des paramètres.
- Interprétation : Ces résultats sont plus représentatifs de ce que vous pouvez réellement attendre en conditions réelles de marché.
- Limitation : Le slippage n’est pas pris en compte. Il représente le décalage potentiel entre le prix réel d’exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests, ce qui peut affecter les performances réelles de quelques pourcents.
Comment utiliser ces informations
- Analyse comparative : En comparant les graphiques de gauche et de droite, vous pouvez évaluer la différence entre les performances théoriques maximisées et les résultats réels sans optimisation.
- Prise de décision éclairée : Cette comparaison vous aide à ajuster vos attentes et à prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
Cliquez sur les graphiques pour les agrandir !
Nos moteurs fonctionnent avec le module 〉ProOrder de la plateforme 〉ProRealTime.
Les rapports ci-dessus sont générés automatiquement par ce logiciel.
Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Le trading algorithmique repose sur la capacité à prendre des décisions basées sur des données et des règles préétablies, plutôt que sur des intuitions subjectives. Kevin McPartland
