Backtest de nos Robots de trading sur 1 an
(Prochaine mise à jour : 01.04.2023)
Le backtest est une simulation de trading basée sur les données du passé.
Il faut tenir compte qu’il y aura une grande différence entre les performances en backtest et en réel :
- La cotation décale entre le cours réel et celui utilisé pour les backtests. Cet effet est connu sous le nom de 〉slippage : le cours auquel un ordre est exécuté ne correspond pas toujours au cours auquel l’ordre a été passé.
- Même lorsque l’algorithme reste le même, le résultat de chaque mois est différent. Il suffit pour s’en convaicre de voir les graphiques ci-dessous.
- Les 〉paramètres ont pu être 〉optimisés. Alors que cela ne sera plus le cas lorsque le robot tradera en réel.
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Le capital est de 10’000 €. Notre version, v5.3, de nos robots est configurée de façon à ce qu’elle prenne un risque de 3.0 % par jour, sur l’indice du Dax ou du Nasdaq.
Performances mensuelles sur 1 an, du 01.03.2022 au 28.02.2023.
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains.
Téléchargez les rapports détaillés : DAX | NAS
Les statistiques sont relatives au passé. Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
Nos moteurs fonctionnent avec le module ProOrder de la plateforme ProRealTime.
Les rapports sont générés automatiquement par ce logiciel.
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