Backtest de nos Robots de trading sur 1 an

(Prochaine mise à jour : lundi 06.02.2023)

Le backtest est une simulation de trading basée sur les données du passé.
Il faut tenir compte qu’il y aura une différence entre les performances en backtest et en réel :

1. La cotation décale entre le cours réel et celui utilisé pour les backtests. Cet effet est connu sous le nom de 〉slippage : le cours auquel un ordre est exécuté ne correspond pas toujours au cours auquel l’ordre a été passé.
2. Les 〉paramètres ont pu être 〉optimisés. Alors que cela ne sera plus le cas lorsque le robot tradera en réel.

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Le capital testé est de 10’000 €. Notre version, v5.21, de nos robots est configurée de façon à ce qu’elle prenne un risque de 1.5 % par trade (soit environ 150 €), sur l’indice du Dax 40 ou du S&P 500.

Performances mensuelles nettes sur 1 an, du 01.01.2022 au 31.12.2022.
En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains.
Téléchargez les rapports détaillés : DAX | S&P

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Évolution du capital sans réinvestissement

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