Backtest de nos robots sur 1 an

Un 〉backtest permet d’évaluer les performances d'un algorithme avec sa dernière version (actuellement la v5.71) sur des données historiques.
Néanmoins, il est important de considérer les 2 facteurs suivants qui biaisent l'analyse des résultats :
1. L'〉optimisation des 〉paramètres : il est possible d'optimiser les paramètres du robot pour maximiser les résultats. Mais cette optimisation ne sera plus possible, dès que le robot commencera à trader en réel.
2. Le 〉slippage : il existe un décalage entre le prix réel d'exécution des ordres et celui utilisé lors des backtests. Cela signifie que le prix auquel un ordre est exécuté peut différer de celui auquel l'ordre a été passé.