Backtest de nos Robots de trading sur 1 an

(Prochaine mise à jour : lundi 06.02.2023)

Le backtest est une simulation de trading basée sur les données du passé.
Il faut tenir compte qu’il y aura une différence entre les performances en backtest et en réel :

  1. La cotation décale entre le cours réel et celui utilisé pour les backtests. Cet effet est connu sous le nom de 〉slippage : le cours auquel un ordre est exécuté ne correspond pas toujours au cours auquel l’ordre a été passé.
    1. Les 〉paramètres ont pu être 〉optimisés. Alors que cela ne sera plus le cas lorsque le robot tradera en réel.

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    Le capital testé est de 10’000 €. Notre version, v5.21, de nos robots est configurée de façon à ce qu’elle prenne un risque de 1.5 % par trade (soit environ 150 €), sur l’indice du Dax 40 ou du S&P 500.

    Performances mensuelles nettes sur 1 an, du 01.01.2022 au 31.12.2022.
    En premier, les backtests SANS réinvestissement des gains.
    Téléchargez les rapports détaillés : DAX | S&P

    escoDAX®

    Évolution du capital sans réinvestissement

    escoS&P®

    Évolution du capital sans réinvestissement

    Les statistiques sont relatives au passé. Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

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    Performances mensuelles nettes sur 1 an, du 01.01.2022 au 31.12.2022.
    En second, les backtests AVEC réinvestissement des gains.
    Téléchargez les rapports détaillés : DAX | S&P

    escoDAX®

    escoS&P®

    Les statistiques sont relatives au passé. Les performances passées ne présagent pas de l’avenir.
    Nos moteurs fonctionnent avec le module ProOrder de la plateforme ProRealTime.
    Les rapports sont générés automatiquement par ce logiciel.

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